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短信拦截的设置通常是为了防止接收到不希望接收的短信，但并不会影响发送方的发送。也就是说，即使设置了短信拦截，对方仍然可以发出短信。至于如何设置短信拦截，可以参考以下步骤。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“安全与隐私”或“骚扰拦截”选项。
3、进入后，根据手机品牌不同，可能需要选择开启“骚扰电话”、“骚扰短信”等选项，部分手机还可以自定义拦截规则，例如拦截包含特定关键词的短信等。
具体操作可能会因手机品牌和操作系统版本有所差异，建议根据自己的手机情况进行设置，如果对某些特定的人或情况需要接收某些可能被拦截的短信，可以在拦截设置中设置白名单。
这些设置只是针对自己的手机，不会通知对方你已经设置了拦截，对方发送的短信仍然可以成功发送，只是在你的手机可能被拦截，对方不会收到是否发送成功的通知。